Посчитал свои среднемесячные доходности при максимальной просадке 25% по реальным результатам в 2008-2019 (те, месяцы, когда я торговал с аллокацией на просадку 15%, умножил на 5/3). Получилось вот что
Примечание. В Итого стоит доходность, полученная по сложному проценту из помесячных, средняя доходность по годам 2008-2018 чуть выше +22.
Какие выводы? Ну летом что-то у меня не ахти в среднем. Но самое интересное, что по t-критерию 0% не попал в 95% доверительный интервал только в январе и за год в целом. Т. е. нельзя сделать вывод о положительности среднего месячного результата с уровнем доверия 0,95 ни в один из месяцев, кроме января. И что это значит? А значит, что в январе мне в отпуск уходить нельзя, а в остальные месяцы, как повезет: торговать надо постоянно, чтобы обеспечить положительный результат по году, который я имею с уровнем доверия 0,95.
Эх, а так хотелось бы торговать три месяца из 12, потому что во все годы моей торговли с октября 1998-го результат 2-3 лучших месяцев больше либо равен годовому. Но увы… Ну, и как Вы видите, о «стабильных» 5% в месяц даже в среднем речи нет.