Автор поста
smart-lab.ru/blog/556750.php
и комментаторы!
Слова «риск-менеджмент» в статье взяты мной в кавычки именно потому, что рекомендация ТП/СЛ >= 2, с риск-менеджментом имеет мало общего, но эта рекомендация помещается авторами в главы и статьи именно о риск-менеджменте. Из контекста статьи ясно, о чем идет речь, поэтому полемику по этому поводу считаю бессмысленной.
всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое ожидание прибыли в сделке от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!
Это заявление автора справедливо только если качество ТС оценивать по ТП/СЛ, а такой критерий для этого совершенно не годится. Так что с логикой проблемы не у меня, а у «критика».
Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!
Если и ухудшит (что совсем необязательно — положительное влияние ТП на эффективность ТС тем выше, чем распределение котировок ближе к нормальному), то для всех 26-ти проведенных тестов с разными уровнями ТП. А как еще прикажете исследовать влияние ТП/СЛ на результативность торговли? На примере ТС без ТП? :)
зависит только от качества ТС" ТС на пересечении разнопериодных ЕМА не есть качественная ТС
Качество ТС в моей статье имеет вполне объективную количественную оценку (коэф-т k). Для приведенной в качестве примера ТС он равен 0.857.
Приведите пример более качественной ТС, где с ростом ТП/СЛ качество (можете использовать любой критерий эффективности)ТС растет.
Иначе Ваши слова — пустой треп!
Статья, по поводу которой сыр-бор здесь:
smart-lab.ru/blog/556465.php