Статья носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то. Информация в данной статье не является торговой системой, а является лишь частным наблюдением.
«Внутренние и внешние дни» или «ЭТИ ДНИ»
Всем доброго времени суток.Честно говоря долго выбирал на какую тему написать, но сам рынок подкинул идею и вот свершилось.
Итак, поехали...
Все мануалы, обучение и т.д., всегда говорят что рынок большую часть времени стоит на месте… Кто-то говорит что это 70% торговых дней, кто-то 90%, но все же что значит стоит на месте? Многие скажут что это момент времени когда рынок зажат в узком ценовом диапазоне.И тут снова вопрос — Какой диапазон? Как говорят, жо-- у всех своя… Так и здесь.Для кого-то 200 пунктов это мелочь, а для кого-то хорошее движение. Но речь сейчас идет не о том какой ценовой диапозон называется консолидацией и т.д. Речь, в данной статье, пойдет о внешних и внутренних днях.
Начнем пожалуй с внутреннего дня...
Что такое внутренний день и что такое внешний день?
Внутренние день — день, в котором максимум не превышает максимума предыдущего и минимум находится выше минимума предыдущего дня.
На графиках такие дни выглядят вот так.
Внешний день — день, в котором максимум выше максимума предыдущего дня, а минимум находится ниже минимума предыдущего дня.
Теперь разберем подробнее...
Все тесты проведены на данных фьючерса на акции сбербанка. Исторические данные охватывают период от 2013 до 2019 года.
Из 1656 дней, внутренних оказалось 220(13,28%), в свою очередь внешних дней оказалось 147 (8,87%)
Как оказалось, в среднем, каждый пятый день является необычным...
Теперь поработаем чуть-чуть плотнее, и начнем с внутренних дней...
*В данной статье я принял решение не писать каким образом в Excel'e были получены результаты, если кому-то все же интересно пишите, с радостью поясню.
Сколько внутренних дней продолжали движение в том же направлении что и предыдущий день?
Из 220 дней, 28 продолжили движение вверх, и 30 продолжили движение вниз.Итого, всего лишь 58 дней(26,36%) продолжают движение в том же направлении что и предыдущий день.Но какое нам дело до предыдущих дней, правильно ?
Зададимся другим вопросом...
Сколько дней продолжали движение в том же направлении что и предыдущий (внутренний) день?
Из 220 дней, 67 продолжили движение вверх, и 40 продолжили движение вниз.Итого, 107 из 220 дней, а это без малого почти половина, продолжают движения в том же направлении.
А теперь, я решил проверить...
Сколько дней продолжали движение в том же направлении что и предыдущий (внутренний) день, который совпадал с направлением дня предшествующего внутреннему дню?
И тут получил следующее...
Из 58 дней, 30 продолжили движение в том же направлении.
Вывод:
Как бы я не варьировал условия, я так и не нашел чего-то сверхъестественного.Системы которые опирались на внутренние дни лежали по доходности в диапазоне от 1500 до 3500 пунктов.Но… Отсюда, я для себя все же сделал вывод, что внутренний день, ориентирован на продолжение тенденции предшествующей ему дню.А от этого уже я думаю многие и сами могут что-то взять для себя.
Перейдем к внешним дням
Из 147 дней 72(48,97%) дней закрылись выше нуля, и 75(51,03%) ниже нуля соответственно.Тут собственно понято… Почти золотая середина.
Теперь провернем тоже самое для внешнего дня, что мы делали для внутреннего.
Сколько дней продолжали движения в том же направлении что и внешние дни?
Из 147 дней идущих за внешними днями, лишь 64(43,53%) дня закрылись в том же направлении что и внешний день.
Вообщем и целом говоря, еще чуть больше времени потратив на тесты с внешним днем, я пришел к выводу, что внешний день, в отличии от внутреннего, может служить сигналом к кратковременному развороту.
Времени честно говоря, написать о чем-то сложном, не хватает. Хотя многим хватит и этого, чтобы ядовито написать что-то в комментариях.Если у кого-то появились какие-то идеи, обязательно напишите!
Спасибо за чтение!