Вот есть у нас базовая работающая система:
И нас не устраивает ее адская просадка (вернее с просадкой все нормально — не устраивает гладкость эквити).
Тогда мы берем самый плохой кусок, на котором произошел большой дродаун и начинаем изучать.
Выясняем, что система дает просадку в этом месте в силу исключительных обстоятельств — ретроградный Меркурий резко возросшая волатильность при том, что цена стоит на месте (пила).
И получаем систему со следующими параметрами:
Уменьшилось количество сделок, на 18 процентов уменьшился доход, а просадка на 30%. Поэтому и прибыль на сделку возросла и фактор восстановления, что меня несомненно устраивает.
Теперь вопрос: стоит ли подобным образом затачивать свой меч или это все курфиттинг и от лукавого?