Я не о статистике и не о банальном соотношении: физики/юрики | лонг/шорт. А о фрактальной математике и даже нечто большем.
Рассмотрим самый ликвидный и довольно сложный, на мой взгляд, инструмент.
Две недели назад я показывал, что крупный аттрактор (притягивающий и отталкивающий цену) находится на уровне 1.
Ситуация по состоянию на вчера:
Пришли на цель. Статистическое преимущество имел «лонг». Отскок упёрся в сопротивление и только после длительной проторговки цена пробила его.
Теперь уже очевидно, что речь не только о статистическом преимуществе покупок, но и о том, что в точке бифуркации рынок выбрал развитие фрактальной структуры от нижней границы нелинейного динамического канала глобальных аттракторов в сторону его верхней границы.
Насколько крупной будет эта новая фрактальная структура? Дотянется ли она до верхнего аттрактора? Пробьёт ли его? Или же просто нарисует небольшой отскок, развернётся и пробьёт нижний?
Согласно теории динамического хаоса такое просчитать нельзя. Но нам не обязательно предсказывать цену. Мы можем работать с амплидудными характеристиками процесса и анализировать переходы между состояниями системы (т.е. пытаться «следовать» за ценой). Такая тактика имеет смысл, она надёжна даже при анализе таких сложных составных функций как S&P 500. Но и это далеко не всё. Мы же можем подняться на более высокий уровень абстракции и оперировать элементами фрактальной структуры как частью глобального рыночного механизма. Квантовая механика, теория групп,… да даже банальная статистика/психология/интуиция нам могут подсказать, что если цена ещё раз вернётся к верхнему аттрактору, то с большой долей вероятности пробьёт его. А если пробьёт, то сильное ралли будет неизбежным.