Как обычно тестируют точку входа на истории?
Простые используемые методы — установка тейка равного стопу ( а еще лучше тестирование диапазонов тейков равных стопу) или выход по таймауту (диапазон таймаутов). В таком случае мы просто ориентируемся на отношение прибыльных/проигрышных сделок или просто на прибыль.
Но данные способы могут дать неверный результат. Например, точка хороша и мы получаем большиЕ движения в нашу сторону, но мы порубили прибыль тейками, с одной стороны, и отстопили сделки, способные выйти в прибыль, с другой стороны.
Поэтому использую новый способ оценки точки входа. Каждый вход система держит указанное количество времени, после чего сохраняет данные о максимальном размере движения в нашу сторону, так и в противоположную. Все сделки помещаем на график и получаем:
Синяя площадь — это размер движения в нашу сторону, оранжевая — против. Отклонения рассчитаны за 1 минуту нахождения в позиции. Отношение синей площади к оранжевой 10 к 6. Т.е. точка входа дает очевидное преимущество. Кстати, несмотря на этот график, система с выходом из позы через 1 минуту — убыточна.
Чем больше времени мы удерживаем позицию, тем больше уравниваются синяя и оранжевая площадь. Но даже через 3 часа у нас есть перевес:
А вот перенос позиции через ночь полностью убивает преимущество, оно и логично, т.к. вход осуществляется на низком таймфрейме.
А вот елка запущенной рабочей торговой системы:
И в подарок — очевидный грааль. 15% самых больших сделок дают 50% профита.
Другими словами: крысиные хвосты — это самое вкусное.