Без разделения позиций по группам трейдеров получаем информацию по индикатору ОИ (в том числе можно и в Квике).
Расшифровка цифр представлена на следующем рисунке.
№ 1 Когда во время роста цен неудовлетворенный спрос (ОИ) растет, это подтверждает тренд и позволяет удваивать открытые позиции. Это говорит о том, что на рынок выходит больше продавцов.
Когда они в панике будут закрывать позиции, их покупки, вероятно, толкнут цены еще выше№2 Когда неудовлетворенный спрос растет, а цены падают, это говорит о том, что на рынке активно действуют искатели минимума. Безопасно открывать дополнительные позиции на продажу, поскольку эти охотники за удачей, вероятно, толкнут цены еще ниже, когда выбросят белый флаг.
№ 3 Когда неудовлетворенный спрос остается постоянным во время роста цен, это говорит о старении тренда и о том, что основной подъем уже сделан. Это сигнал для вас: ужесточить остановки на удерживаемых позициях и избегать новых покупок.
N4 Когда неудовлетворенный спрос падает во время подъема цен, это говорит о том, что и проигравшие и выигравшие «протрезвели». Покупатели получают прибыль, а продавцы закрывают свои позиции. Рынок не верит в будущее, и тренд, за которым следует большинство, готов к развороту. Если неудовлетворенный спрос падает во время роста цен, продавайте и готовьтесь играть на понижение.
№ 5 Когда неудовлетворенный спрос падает во время спада цен, это значит, что продававшие закрывают позиции с прибылью, а покупавшие уходят с рынка, признав свои потери. Если неудовлетворенный спрос падает во время спада, закрывайте свои позиции и готовьтесь покупать.
№ 6 Когда неудовлетворенный спрос остается постоянным во время падения цен, это говорит о старении тренда и о том, что вы должны ужесточить остановки на проданных позициях. Постоянный неудовлетворенный спрос во время коридора цен не дает новой информации.
№ 7 Когда неудовлетворенный спрос резко падает при постоянных ценах, это указывает на то, что крупные финансовые структуры закрывают позиции ранее. Это сигнал к покупке. Когда финансовые воротилы закрывают свои позиции, это значит, что они готовятся к росту цен.
Иногда не растет, а падает )))
№ 8 Когда неудовлетворенный спрос растет, а цены удерживаются в своем коридоре, это сигнал «медведям». Финансовые воротилы могут продать больше, чем спекулянты. Резкий рост неудовлетворенного спроса при постоянных ценах показывает, что финансовые воротилы готовятся к падению цен. Иногда не падает, а растет )))
№ 9 Вариант оба во флете. Просто ЖДЕМ-с )))))
========================================
Наблюдаем:
— на участке А рост фьючерса и рост ОИ;
-на участке В 11 числа ОИ упал. Что говорит о потере интереса к дальнейшему активному росту;
— на участке С мелкими толчками начал неуверенно расти фьючерс на флетовом участке индикатора ОИ (линия
черного цвета), а это информация на бОльшем формате соответствует по классификации цифре 3, что говорит что «тренд сдыхает» и нужно
подтягивать стопы вслед за фьючерсом.
— на участке D осуществлялся «лонгокрыл», то есть УД («умные деньги») и остальные трейдеры закрывали свои позиции;
— на участке Е, то есть в предверии экспирации общее количество позиций значительно снизилось.
Для анализа позиций с разделением по группам трейдеров имеем следующую картину.
Здесь наблюдаем значения открытых позиций трейдеров по итогам дневной сессии. И картина движения ОИ (13, 16 и 17 числа) не совсем совпадает с движением ОИ на предыдущем рисунке, где показывается динамика значения открытых позиций всего торгового дня.
Для однозначности картин хотелось бы иметь информацию и по позициям трейдеров на сайте moex.ru с разбивкой по группам по итогам всего торгового дня.
Но главное то, что после 13 числа индикатор Poza стал уменьшаться, что говорит о сокращении лонговых позиций юр. лиц. То есть под событие роста нефти в преддверии экспирации УД вышли из лонгов.
Динамика открытых позиций физ. лиц представлена на следующем рисунке.
Будем дальше наблюдать.. .
=--------------------
Применяемые индикаторы:
— Long - лонговые позиции юр. лиц:
— Short - шортовые позиции юр. лиц:
— Poza - разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S - соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI - соотношение между лонговыми позициями юр. лиц и общим открытым интересом;
— S_OI - соотношение между шортовыми позициями юр. лиц и общим открытым интересом;
— Call - разница между лонговыми и шортовыми Call позициями юр. лиц;
— Put — разница между лонговыми и шортовыми Put позициями юр. лиц;
— CallPut - вычисляемый индикатор между Call и Put позициями юр. лиц;
— Volume – объем в контрактах;
— OI - общий открытый интерес;
— Short_Fiz — шортовые позиции физ. лиц:
— Long_Fiz - лонговые позиции физ. лиц:
— Poza_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ.лиц.