Вопрос финансовым инженерам:
Как обеспечить равнодоходность лонга и шорта при сохранении риска?
Мы знаем, что в лонге мы можем заработать например +200%, если акция вырастет в 3 раза.
При этом мы рискуем только 100%.
А если акция упадёт до нуля, мы заработаем только 100%, а риск неограничен.
Вот и встает вопрос: как обеспечить равнодоходность лонга и шорта.
Чтобы припадении акции на 50% зарабатывать не половину, а 100%.
При падении акции на 90%, зарабатывать 1000%.
Какие есть идеи?:)