написать этот пост меня побудило чтение книги Вестникова, подаренной мне автором на конференции Смарт-лаба. В ней автор подчеркивает важность участия в ЛЧИ для частного трейдера и высказывает свои соображения как сделать так, чтобы в ходе соревнования быть «на слуху». Также на 62 странице книги приведена таблица личного участия автора
Ну да, если убрать два последних года, то эти результаты безусловно вызвали бы интерес у торгующей публики, любящие трехзначные доходности в %% годовых и «сливы» двузначных процентов. А что было бы у меня? Мне лень было искать даты экспираций RI, на который ориентируется срок проведения ЛЧИ и точно считать доходность за этот период и поэтому я взял «за образец» доходность на своем счете за 4 месяца: сентябрь-декабрь
Сразу скажу, что до 2011-го года мое участие в ЛЧИ было исключено, так как я не торговал на РТС. Почему не торговал фьючерсами, я рассказал в интервью журналу D-штрих в 2009-м, а ликвидность RTS Standart оставляла желать лучшего. ММВБ пыталась проводить параллельные конкурсы по торговле фьючерсом на индекс ММВБ, но кто о них помнит… Но это все «лирика», а обратимся к таблице.
Сразу отметим, что, судя по моему единственному участию в ЛЧИ в 2012-м году, в принципе приведенные цифры доходностей релевантны: в таблице мы видим -2,3%, а реально за период ЛЧИ я получил -3.1% по счету или -4,25% в статистике ЛЧИ, потому что не смог заявить в стартовую сумму 1000 ОФЗ, бывшие на счете и в ней нет брокерских комиссий.
И что нам «говорят» эти цифры? А то, что, кроме 2008-го, 2010-2011 и 2014-2015 (при риске 25%), вряд ли эти цифры вызвали бы «энтузиазм» у людей, следящих за ЛЧИ и, даже, если б отдельные люди и следили конкретно за мной, то в 2009, 2012-2013, 2016-2018 я бы точно получил очередное «звание» «соплежевалки», как это произошло в 2012-м. Вот и получается, что из 11 лет в 6-ти я был бы не интересен подавляющему большинству и «соплежевалкой» для тех, кому интересен.
А что же было бы в перечисленные годы, когда мои результаты вызывали бы обсуждение?
Ну в 2008-м, думаю, что результат на почти миллионном счете принес бы мне «висты». Но в тот год я и так получил сполна PRа, благодаря почти +42% за год и этого PRа мне хватило на 2 года вперед, в один из которых (2009) я получил максимальный рублевый годовой доход за все свое время на рынке: почти 10 млн. руб. по декларации, которую я в тот год подал.
В 2010-м тоже все было бы «шоколадно» перед 2011-м, только два НО
1. Мой результат по году составил +8.8% и результат в сентябре-декабре ввел бы в заблуждение потенциальных клиентов.
2. 2011-й был моим единственным убыточными годом с результатом -16.1% и если PR 2010-го «сработал», то я бы получил гораздо больше «тумаков» от клиентов за 2011-й, чем получилось в реале.
Вот и вопрос: что бы мне дало это участие в 2010-м — плюсы или минусы? Скорее минусы.
Ну и наконец 2014-2015. Мое участие своим счетом в эти годы было исключено по причине существования публичного счета автоследования Форума. Вот его помесячная динамика в сентябре 2014-октябре 2016, когда он был закрыт из-за достижения 40%-й просадки
Я сам был подключен третью капитала к нему с 30 декабря 2014 по 31 августа 2016. И что бы было, если б я все-таки так поступил? Оба раза получилось бы плохо. Как видите в 2014-м у меня минус (и понятно почему — я не торговал Si), а у Форума +51%. Да мое личное участие — это был бы чистейший антипиар Форума! А в 2015-м все наоборот: у Форума +2,5%, а у меня либо +10.8%, либо 18% (при риске 25%). Представляете, что было бы со стороны клиентов Форума в этом случае? Сколько бы рекламаций получил Форум? И не было ли бы вообще заявлений в ЦБ? А я уверен, что уж кто-кто, а клиенты Форума за мной бы следили.
Вот и получается, что, кроме 2008-го, мое участие в ЛЧИ не имело никакого смысла и принесло бы только минусы, а сразу после 2008-го у меня и без ЛЧИ все было хорошо.
Единственное, что могло бы сыграть в мою личную пользу, так это то, что, вероятней всего, участие в ЛЧИ-2013 подвигло бы меня увеличить риск торговли на своем счете с 15% до 25% тогда, а не в ноябре 2017-го.
Ну и последнее. Мог ли бы я показать абсолютную трехзначную доходность на ЛЧИ хоть раз за эти годы? Мог бы, если б в 2013-м пошел на «подлог»: положил бы на отдельный счет тысяч 100 и поторговал бы свою опционную стратегию продажи «среднедальных краев», разместив 80-90%% средств этого небольшого для меня счета под ГО. Хайп бы я «словил», но впереди было 3 марта 2014-го, когда меня спасло от повторения судьбы Ильи Коровина только то, что позиция в опционах по номиналу страйка была равна счету и потому у меня не было проблем с повышением ГО. А вот такая позиция в опционах по отношению к счету тоже бы ничего, кроме звания «соплежевалки», не принесла.
Вот и получается, что для меня смысла в ЛЧИ не было ни разу с 2008-го. А вот то, что в рэнкинг Мосбиржи не попал — это жаль. И не попаду, так как со слов Евгения Ворончихина, его не то что развивать не будут, а даже поддержку свернут и, увы, единых счетов в нем не будет никогда.