Корреляция активов возросла. Что это означает?

В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей.

Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.

Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.

Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.

Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.